題　目：基于變分和經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解以及轉(zhuǎn)換器模型的原油期貨價(jià)格預(yù)測

　　主講人：加拿大勞瑞爾大學(xué)賴永增教授

　　時(shí)　間：2024年12月27日（星期五）10:00-12:00

　　地　點(diǎn)：雁山校區(qū)08201

　　主辦單位：數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院

　　歡迎廣大師生前往參加！

　　賴永增教授個(gè)人簡介：

　　賴永增,，加拿大勞瑞爾大學(xué)數(shù)學(xué)系正教授，博士生導(dǎo)師,；2000年1月博士畢業(yè)于美國加州克萊蒙研究生大學(xué),，加拿大滑鐵盧大學(xué)高級金融研究中心和統(tǒng)計(jì)與精算學(xué)系博士后；2002年7月至今任加拿大勞瑞爾大學(xué)數(shù)學(xué)系教授,。主要研究領(lǐng)域包括金融數(shù)學(xué)（衍生產(chǎn)品的定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理,、金融計(jì)算,、投資組合優(yōu)化、隨機(jī)分析在金融和保險(xiǎn)中的應(yīng)用）,、微分方程在金融和經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用,、蒙特卡洛和擬蒙特卡洛仿真方法及應(yīng)用；機(jī)器學(xué)習(xí)及其應(yīng)用（尤其在經(jīng)濟(jì)金融中的應(yīng)用）,。在Automatica, Economic Modeling, Energy Economics, Finance Research Letters, Insurance Mathematics and Economics, Journal of Computational Finance, North American Journal of Finance and Economics等國際期刊上發(fā)表論文60余篇,。主持加拿大國家自然科學(xué)與工程基金多項(xiàng)。2020年7月至2023年6月, 擔(dān)任加拿大科學(xué)與工程國家面上基金數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)口評審委員會委員,。

　　報(bào)告內(nèi)容摘要：

　　原油是一種原始的,、天然的、不可再生的資源,。它是世界上最重要的商品之一,，其價(jià)格可能會對更廣泛的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。原油價(jià)格的預(yù)測在原油投資中起著至關(guān)重要的作用,，并且具有挑戰(zhàn)性,。由于使用常規(guī)組合模型（如自回歸移動平均線和長短期記憶預(yù)測）預(yù)測時(shí)忽略了殘差因子的缺陷，本報(bào)告提出了VMD-EMD-Transformer模型來預(yù)測原油價(jià)格,。此模型將二次分解和基于Transformer模型的機(jī)器學(xué)習(xí)方法有效結(jié)合,。具體地說，我們采用VMD 技術(shù)將原始序列分解為變分模態(tài)濾波(VMF)和殘差序列,，然后使用EMD分解殘差序列,，最終應(yīng)用 Transformer 模型來預(yù)測分解的模態(tài)分量，并將結(jié)果疊加以產(chǎn)生最終的預(yù)測價(jià)格,。實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果表明,，所提出的二次分解復(fù)合模型可以全面識別WTI 和Brent原油期貨每日價(jià)格序列的特征，在預(yù)測原油價(jià)格方面優(yōu)于常用的長短期記憶 （LSTM）,、Transformer 和 VMD-Transformer三個(gè)模型,。