題　目：基于變分和經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解以及轉(zhuǎn)換器模型的原油期貨價格預(yù)測

　　主講人：加拿大勞瑞爾大學(xué)賴永增教授

　　時　間：2024年12月27日（星期五）10:00-12:00

　　地　點：雁山校區(qū)08201

　　主辦單位：數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院

　　歡迎廣大師生前往參加！

　　賴永增教授個人簡介：

　　賴永增，加拿大勞瑞爾大學(xué)數(shù)學(xué)系正教授，博士生導(dǎo)師；2000年1月博士畢業(yè)于美國加州克萊蒙研究生大學(xué)，加拿大滑鐵盧大學(xué)高級金融研究中心和統(tǒng)計與精算學(xué)系博士后；2002年7月至今任加拿大勞瑞爾大學(xué)數(shù)學(xué)系教授。主要研究領(lǐng)域包括金融數(shù)學(xué)（衍生產(chǎn)品的定價與風(fēng)險管理、金融計算、投資組合優(yōu)化、隨機分析在金融和保險中的應(yīng)用）、微分方程在金融和經(jīng)濟學(xué)中的應(yīng)用、蒙特卡洛和擬蒙特卡洛仿真方法及應(yīng)用；機器學(xué)習(xí)及其應(yīng)用（尤其在經(jīng)濟金融中的應(yīng)用）。在Automatica, Economic Modeling, Energy Economics, Finance Research Letters, Insurance Mathematics and Economics, Journal of Computational Finance, North American Journal of Finance and Economics等國際期刊上發(fā)表論文60余篇。主持加拿大國家自然科學(xué)與工程基金多項。2020年7月至2023年6月, 擔(dān)任加拿大科學(xué)與工程國家面上基金數(shù)學(xué)統(tǒng)計口評審委員會委員。

　　報告內(nèi)容摘要：

　　原油是一種原始的、天然的、不可再生的資源。它是世界上最重要的商品之一，其價格可能會對更廣泛的經(jīng)濟產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。原油價格的預(yù)測在原油投資中起著至關(guān)重要的作用，并且具有挑戰(zhàn)性。由于使用常規(guī)組合模型（如自回歸移動平均線和長短期記憶預(yù)測）預(yù)測時忽略了殘差因子的缺陷，本報告提出了VMD-EMD-Transformer模型來預(yù)測原油價格。此模型將二次分解和基于Transformer模型的機器學(xué)習(xí)方法有效結(jié)合。具體地說，我們采用VMD 技術(shù)將原始序列分解為變分模態(tài)濾波(VMF)和殘差序列，然后使用EMD分解殘差序列，最終應(yīng)用 Transformer 模型來預(yù)測分解的模態(tài)分量，并將結(jié)果疊加以產(chǎn)生最終的預(yù)測價格。實證檢驗結(jié)果表明，所提出的二次分解復(fù)合模型可以全面識別WTI 和Brent原油期貨每日價格序列的特征，在預(yù)測原油價格方面優(yōu)于常用的長短期記憶 （LSTM）、Transformer 和 VMD-Transformer三個模型。